Backtest
1) Protocole
- Out-of-sample strict : Train → Val → Test séparés dans le temps.
- Frais + slippage intégrés (biais otherwise). Turnover plafonné.
- Walk-forward : recalibrage régulier + test sur fenêtre suivante.
2) Métriques essentielles
- Rendement cumulé, volatilité annualisée.
- Max Drawdown, Calmar, Sharpe, Sortino, Hit ratio.
- Expectancy par trade et distribution des R multiples.
3) Robustesse
- Monte Carlo ré-échantillonnage de l’ordre des trades : intervalle de confiance.
- Stress tests paramètres (k ATR, seuils, horizon H).
4) Rapport
- Équity curve + table métriques + histogramme R multiples.
- Journal des anomalies (slippage élevé, turnover excessif).
Éducatif uniquement.