Risk & Exécution

1) Budget de risque

• Risque/position (ex : 0.5–1% du capital) et Heat max portefeuille.
• Corrélations : pénaliser l’empilement de trades corrélés.

2) Position sizing

Risk€ = Equity × Risque%
Perte/Unité = |Entrée - Stop| × Multiplicateur
Taille = floor(Risk€ / Perte/Unité)

3) ATR-Stop & R:R

• SL = Entrée − k×ATR (long) / Entrée + k×ATR (short). k selon régime.
• Exiger R:R ≥ 2.0, adapter à la proximité des S/R.

4) Journal & Discipline

• Hypothèse / Invalidation / Résultat / Apprentissage.
• Pas de “revenge trade”, pas de changement de plan en vol.

Éducatif uniquement.