Signal Factory

Objectif : transformer le flux prix/volume en signaux cohérents via (i) features propres, (ii) labels simples, (iii) validation temporelle stricte et (iv) score agrégé lisible.

1) Features (exemples utiles)

• Tendance : EMAfast/EMAslow, cross, distance à EMA200, pente EMA.
• Momentum : RSI, ΔRSI, RSI range (20–80), normalisation par rolling.
• Volatilité : ATR, squeeze Bollinger (écart-type/ATR), expansion/compression.
• Price Action : proximité S/R (Donchian), cassure/pullback Fibo 50–78.6, OB/FVG pédagogiques.

2) Labels & split temporel

Label horizon H : signe du rendement à H barres (UP/DOWN/NEUTRE). Le split se fait par dates (Train → Val → Test), jamais par shuffle (sinon fuite).

3) Score agrégé (0..100)

On combine les familles : Trend (T), Momentum (M), Vol (V), PA (P). Exemple :

Score = 0.35*T + 0.25*M + 0.20*V + 0.20*P
T: EMAfast>EMAslow, pente>0, dist(Price,EMA200)>x
M: RSI>50 & ΔRSI>0
V: squeeze->expansion (ATR↑)
P: cassure confirmée + retest (volumes)

4) Garde-fous anti-surapprentissage

• Walk-forward (ex : re-train tous les N mois), validation glissante.
• Normalisations/paramètres calculés uniquement sur la fenêtre passée.
• Features stables et interprétables (limiter le “kitchen sink”).

5) Checklist

• Pas de fuite temporelle, pas de variables futuristes.
• Score agrégé monotone et borné (0..100) → lisible.
• Distribution des labels non dégénérée (pas 95% UP).

Éducatif uniquement.