Sharpe / Sortino — calculatrice
Sharpe = (Rₚ−R𝒇)/σ. Sortino ne pénalise que la volatilité baissière.
Calculateur Sharpe / Sortino
Éducatif seulement. Ne remplace pas une analyse professionnelle.
Rendement moyen : 0.60%
Volatilité : 1.85%
Sharpe : 0.054
Sortino : 0.063
Interprétation rapide
Sharpe > 1 acceptable, > 2 bon, > 3 excellent (à horizon comparable et après frais). Sortino utile si tu ne veux pas pénaliser la volatilité haussière.
Formules
Sharpe = (Rₚ − R𝒇) / σ Sortino = (Rₚ − R𝒇) / σ_down
Dois-je annualiser ?
Oui si tu compares à d’autres stratégies annualisées. Multiplie le rendement moyen par le nb de périodes/an et la volatilité par √(périodes/an).
Limites ?
Distribution non normale, queues épaisses, régimes de marché — Sharpe n’est pas suffisant seul. Complète avec drawdown, Calmar, distribution des R multiples.
Contenu éducatif — pas de conseil en investissement.